Операции на финансовых рынках

2010 год характеризовался значительным избытком краткосрочной ликвидности во всей банковской системе, при этом ликвидность в рублях постоянно увеличивалась, а ликвидность в иностранной валюте имела некоторую тенденцию к снижению.

Избыточная рублевая ликвидность размещалась Сбербанком в рублевые ценные бумаги, преимущественно в облигации федерального займа, облигации Банка России, акции и облигации корпоративных эмитентов. Основной объем приобретенных ценных бумаг составили облигации, входящие в Ломбардный список Банка России, что значительно повысило возможности получения Сбербанком рефинансирования в Банке России. По итогам 2010 года Сбербанк занял 1-е место в рейтингах ММВБ ведущих операторов биржевого рынка негосударственных облигаций в режиме основных торгов.

Как и в целом по банковской системе, ликвидность Сбербанка в иностранной валюте снижалась за счет выдачи крупных кредитов, а также сокращения доли валютных средств в привлеченных средствах клиентов на фоне укрепления рубля. Для покрытия возникавшего дефицита Сбербанк привлекал средства на внешних рынках как путем заимствований в рамках MTN-программы и привлечения синдицированного кредита, так и посредством сделок прямого РЕПО с валютными бумагами. Кроме того, для получения дополнительной ликвидности в III квартале 2010 года Банк значительно сократил портфель ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

В 2010 году Сбербанк осуществил выход на новые сегменты рынка ценных бумаг, такие как еврооблигации суверенных заемщиков — стран СНГ, еврооблигаций корпоративных эмитентов из стран СНГ, суверенные облигации стран с развивающейся экономикой (Турция, Бразилия). Диверсифицируя собственный портфель ценных бумаг, в течение года Банк совершал операции более чем с 450 выпусками ценных бумаг около 150 эмитентов. Совокупный портфель ценных бумаг Сбербанка по итогам года увеличился в 1,7 раза до 1 824 млрд руб., их доля в активах возросла с 15 до 21%.

Операции в интересах клиентов

Развитие клиентских операций на финансовых рынках является одним из основных потенциалов по наращиванию комиссионных доходов Банка. В отчетном году комиссионный доход по операциям с ценными бумагами в интересах клиентов составил 1,1 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим годом на 20,5%. Основу этих доходов составляют доходы от оказания услуг по организации выпуска и размещения ценных бумаг, услуг брокерского обслуживания и депозитарных услуг.

Андеррайтинговые услуги

В 2010 году Банк разместил либо участвовал в размещении 52 выпусков облигаций сторонних эмитентов, в том числе муниципальных и субфедеральных, с общим объемом участия 87,2 млрд руб. по номинальной стоимости. Доля Сбербанка в общем объеме рыночных размещений рублевых облигаций в 2010 году составила 10,2%. Среди крупнейших размещений, в организации которых Сбербанк принял участие в 2010 году, размещение облигаций ОАО «ФСК ЕЭС», ЗАО АК «АЛРОСА», Внеш экономбанк, ОАО «МТС», ОАО «РЖД», ООО «ЕвразХолдинг Финанс», ОАО «Мечел».

Сбербанк провел несколько уникальных сделок на международных рынках капитала. В частности, Банк выступил одним из организаторов размещения суверенных еврооблигаций Республики Беларусь и принял участие в качестве со-букраннера в размещении акций UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже.

Услуги доверительного управления и брокерского обслуживания

Продолжилось развитие Банком услуг доверительного управления средствами клиентов на финансовых рынках. Объем средств под управлением увеличился в 5 раз до 5,5 млрд руб.

В 2010 году состоялся выход Сбербанка на рынок коллективных инвестиций: создана Управляющая компания Сбербанка, в декабре запущена базовая линейка из трех ПИФов: фонд акций, фонд облигаций и фонд смешанных инвестиций.

В отчетном году объемы операций по договорам брокерского обслуживания с использованием услуги интернет-трейдинга возросли. В целях улучшения качества брокерского обслуживания с 1 июля 2010 года Сбербанк предложил клиентам новый продукт интернет-торговли с использованием доминирующей на российском рынке интернет-системы QUIK. Общий оборот интернет-клиентов в сравнении с 2009 годом увеличился втрое и составил 215 млрд руб., количество клиентов составило около 12 тыс.

Депозитарные услуги

Депозитарий Сбербанка является одним из крупнейших банковских депозитариев на российском рынке — количество счетов клиентов в депозитарии превышает 240 тыс., рыночная стоимость клиентских активов составляет около 1,7 трлн руб.

В 2010 году Сбербанк выступил в роли консультанта и эмитента- депозитария по выпуску российских депозитарных расписок на акции UC RUSAL PLC. Данный выпуск был первым в российской истории. Приняв участие в данном выпуске, Банк вошел в мировой элитный клуб банков-эмитентов депозитарных расписок.

В течение года Депозитарий выполнял функции субкастодиана по хранению базового актива для выпуска и погашения депозитарных расписок, выпускаемых JP Morgan Chase Bank N.A. на акции крупнейших российских эмитентов.

В рейтинге международного журнала Global Custodian, составленного по отзывам клиентов о качестве предоставляемых услуг, в 2010 году Депозитарию Сбербанка присвоен статус Domestic Commended, как депозитарию, рекомендованному инвесторам, в том числе иностранным, для обслуживания на внутреннем рынке Российской Федерации.

История

Мой годовой отчет

Инструментарий